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Springer Spektrum
Einführung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten (English, Rüdiger Seydel)
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Product Description
About the Book
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufga…
ISBN: 9783662502983
Specifications
| Publisher | Springer Spektrum |
| Language | English |
| ISBN-13 | 9783662502983 |
| ISBN-10 | 3662502984 |
| Author | Rüdiger Seydel |
